Validierung Interner Modelle

Unser Schwerpunkt liegt auf der Versicherungstechnik. Wir prüfen sämtliche Schritte, die zur Kalibrierung eines Internen Modells notwendig sind. Dabei geht es unter anderem um Themen wie Datengrundlage, Segmentierung, statistische Qualitätsstandards, Abbildung des Rückversicherungsschutzes und Dokumentation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Modellvereinfachungen.

Stochastische Projektion der Schadenrückstellungen

Die Schadenrückstellungen stellen in der Regel einen ganz wesentlichen Risikotreiber eines Schaden-/Unfallversicherers dar. Die stochastische Projektion kann dabei nicht losgelöst von den Ergebnissen der Best Estimate Schätzung vorgenommen werden. Daher ist es zunächst einmal erforderlich zu klären, was unter Konsistenz zu verstehen ist bzw verstanden wird. Eine Schwierigkeit der stochastischen Projektion stellt vor diesem Hintergrund die Tatsache dar, dass bei der Best Estimate Schätzung häufig unterschiedliche Verfahren für die verschiedenen Anfalljahre verwendet werden. Dies ist in der stochastischen Betrachtung so nicht möglich.

Profit and Loss Attribution

Im Zusammenhang mit der Profit and Loss Attribution haben wir ein Konzept erstellt und den Kunden bei der Umsetzung unterstützt. Dabei ging es um den Cashflow des abgelaufenen Geschäftsjahres und die Überprüfung, ob die Ergebnisse des Internen Modells die realen Zahlungsströme und deren Zuordnung zu den einzelnen Risikokategorien angemessen widerspiegeln.

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