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Neben unserer Tätigkeit als Berater treten wir auf DAV-Tagungen und dem Astin Colloquium als Redner mit Themen wie der robusten bzw. unverzerrten Schätzung von Parametern und der simultanen Hochrechnung von Inflationsindizes auf.

 

Klassische Schätzer verhalten sich mitunter pathologisch und können empfindlich auf Ausreißer reagieren. Die Kenntnis dieser Schwächen hilft häufig bereits weiter. Robuste Schätzer reagieren weniger empfindlich auf Störungen und liefern häufig verlässlichere Ergebnisse.

Gerade bei kleiner Stichprobe kann sich die Nichtberücksichtigung der Parameterunsicherheit sehr stark bemerkbar machen und dazu führen, dass das Risiko unterschätzt wird. Durch Verwendung von unverzerrten Schätzern lässt sich die Verzerrung bestimmen und das Risiko präziser quantifizieren.

Mittels vektorautoregressiver Prozesse können verschiedene Inflationsindizes simultan hochgerechnet werden. Dabei wird die Abhängigkeit zwischen den Inflationsindizes implizit mitberücksichtigt und schlägt sich in den Ergebnissen nieder.

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